一同学2025-06-13 15:27:06
一同学Case 8: John Barnes，Q1:为什么multi-factor model approach能解决cross sectional consistency，而sample statistics approach不能？
回答（1）
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Simon2025-06-19 13:10:36
Simon同学，上午好。
improve cross-sectional consistency是multi factor model的一个优点。
基于样本数据sample approach，两两求其相关性，可能出现结果不一致，例如ABC三组数据，A和B相关系数是1，A和C相关系数是-1，那么理论上B和C的相关系数因该是-1，但是B和C的真实相关系数是1，那么就出现不一致了，这就是cross sectional consistency。出现这样的原因是因为数据太少了，得到的相关系数不一定是真实的。这是sample approach的缺点。而如果说增加样本数据，又会导致计算量成倍增加，模型变更复杂。
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