TTER2025-06-09 21:03:12
TTER这道题第二问看得有点绕，我理解spread上升，对于持有CDS的long方是赚的，但如果用公式计算CDS price，0.5% CDS spread对应的cds price是1.02375，0.6%对应的是1.019，price是下降的；这道题问change in contract price，为什么不是下降了 0.475%？
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Simon2025-06-13 11:52:37
Simon同学，上午好。
buy CDS protection =转移风险= short bond，买入保护，相当于转移风险，而转移风险，就相当于是把有风险的债券卖掉。所以，1.02375相当于是卖价。
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