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努同学2025-06-08 20:49:06

第一题的C选项能不能用合成delta来解释，long25-delta call就是+0.25，short25-delta put就是-(-0.25)=+0.25delta，两个合并就是0.5delta，at the money，与forward的delta一致

回答（1）

最佳

Simon2025-06-09 09:28:20

同学，上午好。
不能用delta解释，forward是delta是1。合成不出forward。C只能近似合成出forward的效果。

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