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努同学2025-06-07 11:38:26

第一题是否可以用BPV的思路去求解，老师的这个对称公式看起来很奇怪，课上也未提到过吧，是否有官方考证过呢

回答（1）

Simon2025-06-10 13:05:21

同学，上午好。这个公式是对的。

然后也可用用weighting的思路去求解的。equity的权重乘以equity的久期+liability的权重乘以liability的权重=asset的久期。

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