天堂之歌

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王同学2025-06-07 01:50:22

Rebalancing range为什么和correlation 成正比,为什么和volatility成反比,又和tax有什么关系

回答(1)

Vincent2025-06-12 09:38:18

你好

相关性越强,组合中的各项资产的权重越不会发生变化,也就越不会偏离SAA,于是可以放大range。

波动越大,资产权重的变化越大,越会偏离SAA,为控制风险,缩小range。

有税的时候,资产上涨产生税收,为减小税收,于是上涨时放大range; 资产下跌会产生税盾,为了获得税盾,下跌时缩小range。

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