Paul回答（1）
最佳
Essie2025-05-30 09:25:21
Essie同学你好，第四题是算market impact，你说的应该是第五题算average effective spread吧？
加权平均是计算VWAP的时候用的，是以成交量加权，本身VWAP的全称就是Volume-weighted average price，所以要加权平均。
算一个平均的有效价差，就是三笔trade的effective spread求平均，除以3就好了，不用加权。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片