frr07172019-03-20 16:44:56
frr0717没看懂这句话，麻烦解释下，谢谢
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Irene2019-03-20 18:00:33
Irene同学你好。
这句话是risk budgeting风险预算的定义。
风险预算就是确定每一类风险的量，然后决定要用多少资源来管理这一类风险。
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和MCTR什么关系？
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同学你好。
risk budgeting就是要确定每一类风险分配的资金数量，所以是在管理风险的成本与收益之间做权衡。
而ratio of excess return to MCTR分子上就是在考察收益，分母上就是用MCTR来衡量风险。所以这个ratio其实也是在做风险与收益之间的权衡。
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