用同学2025-05-20 00:32:28
用同学老师，如图，这里的portfolio 久期怎么算的啊，比如，算组合里面政府债券的久期，不是sum（权重i*dur）吗？我算的过程是：（0.1*4.42+0.1*7.47+0.2*10.21）=3.231而图片里是8.08
回答（1）
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开开2025-05-22 11:36:25
开开同学你好，
这个8.08是假设全部都是政府债的情况下，按照这个配置比例去算出的加权平均久期。但实际上你这么算，政府债权重只有40%，所以3.231还得除以40%，把这个比重转换成100%才是政府债对应的总的久期。
你看最后一列政府债贡献的总久期就是3.23，和你算出来的是一一致的。因为这个数字是考虑政府债在组合中实际占比的。
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