谢同学2025-05-19 17:18:42
谢同学老师您好，请问这里如果没有shock的影响，为什么variance前面的系数是0.98（α+β？）
回答（1）
Simon2025-05-22 18:02:03
Simon同学，上午好。关于此题，首先原理见截图，红框下划线括号里的就是shock
然后，因为 γ = 0.000002, α = 0.9, and β = 0.08 and estimated variance at time (t − 1) was 0.0004 (= 0.022)
所以，without shork = 0.000002+0.98*0.0004=0.000394
开根号就是1.9849%
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