同同学回答（1）
Simon2025-05-12 13:05:02
Simon同学，上午好。
如果long forward
F＞S，forward premium，随着时间到期，F会回归S，所以F会下跌，买入F，收益为负，产生negative roll yield。
F＜S，forward discount，随着时间到期，F会回归S，所以F会上涨，买入F，收益为正，产生positive roll yield。
如果short forward
F＞S，forward premium，随着时间到期，F会回归S，所以F会下跌，卖出F，收益为正，产生positive roll yield。
F＜S，forward discount，随着时间到期，F会回归S，所以F会上涨，卖出F，收益为负，产生negative roll yield。
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