王同学2025-05-02 23:11:18
王同学为什么平坦的yield curve要多配长期债券
回答（1）
开开2025-05-06 10:26:43
开开同学你好，
收益率曲线flatten指的是收益率曲线从比较陡峭变得比较平坦。又因为我们从前面的表格中可以看到各期限债券都是负收益，因此可以推断出各期限的利率其实都是上行的。因此收益率曲线变平意味着长端利率上升的比短端少，那么超配长端对组合是有利的，因为相对来说长端债券亏的比短端的少，因此组合超配长端债券curve effect是正的。
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