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185****19972025-05-02 12:35:47

第四题，老师讲课不是说当cds spread>bond spread的时候，就是卖出cds protection 卖出bond吗，怎么这里还需要进入什么swap合成一个债券呢？？

回答（1）

Michael2025-05-09 22:02:41

同学你好，主要是因为这个题目（第四题）需要你合成一个债券，不是单纯问套利，那么就需要用一个无风险债券再做空一个CDS实现，而无风险债券则可以由一个浮动利率债券和利率互换合成。

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