老师好这个题在算sigma的时候，问题是说：assuming perfect markets 那要用S-Tmodel 也是用是第一个 fully integrated的公式，那rho（i,m）呢？fully segmanted 的时候rho才等于1吧，题目里没有给出fully segmanted的信息啊。如果看解析，解析里直接用的是求SR的公式：Sharpe Ratio=ERP/sigma，这个我是能理解的，是可以求出来sigma的。我就是不能理解Tom讲的，用STmodel，rho（i,m)呢？

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lee2025-04-24 16:16:50

老师好这个题在算sigma的时候，问题是说：assuming perfect markets 那要用S-Tmodel 也是用是第一个 fully integrated的公式，那rho（i,m）呢？fully segmanted 的时候rho才等于1吧，题目里没有给出fully segmanted的信息啊。如果看解析，解析里直接用的是求SR的公式：Sharpe Ratio=ERP/sigma，这个我是能理解的，是可以求出来sigma的。我就是不能理解Tom讲的，用STmodel，rho（i,m)呢？