TTER2025-04-16 20:59:46
TTERQ3，收益率曲线的变化是flatten，长债r下降，短债r上升；长债价格上升，所以持有越多越好，选portfolio 2，但是，portfolio 2的短债的比重也很高（62.45%），而短债价格是下跌的，会抵消长债价格的上涨……offset之后，怎么证明还是portfolio 2好过portfolio 3呢（分布更均匀）？
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Simon2025-04-28 16:16:16
Simon同学，上午好。
可以当结论来记忆的，
收益率曲线变平坦，barbell优于bullet
收益率曲线变陡峭，bullet优于barbell。
虽然portfolio 2里短债比重高，但同样短债的久期很小，影响是不大的。
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