TTER2025-04-12 11:11:16
TTER想追问一下，解决这个empirical dur和analytical dur差异的问题，为什么不直接用Δy和Δspread的差额代入公式求出精确值呢？公式是一样的，那两者求差就是反映了反向变动后的整体影响吧
回答（1）
Simon2025-04-28 16:09:35
Simon同学，上午好。
empirical duration是基于历史数据回归得到的久期，是通过线性回归历史数据的得来的之前的利率和债券价格变化的敏感程度。
analytical duration是基于的数学公式推导计算得到的久期。
两个duration都不一样。没法用Δy和Δspread的差额代入公式（公式里是analytical duration）
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