你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA三级

TTER2025-04-07 23:10:42

以Q2为例，可以不用计算，而直接通过bullet/barbell/equally weighted债券组合的久期长短来解题吗？因为利率曲线是平行移动上涨50bp，那么选duration最小的bullet portfolio（Q1计算得出），价格下跌的幅度就是最小的？可以这样去思考求解吗

查看试题

回答（1）

最佳

Simon2025-04-17 13:44:36

同学，上午好。在duration相差很大的情况下，可以这样判断。如果duration相差很小，就必需把convexity也一并考虑在内了。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录