TTER2025-04-06 17:08:07
TTER有关Q2，是否只要提到是债券的免疫策略Immunization ，都只涉及麦考利久期，因为免疫策略只是讨论收益率曲线平行移动下的情况？换言之，如果涉及非平行移动，则需要讨论key rate duration，但就不是免疫策略Immunization的考虑范围了？进一步追问下，如果收益率曲线非平行移动，是完全不能做免疫策略吗，还是说可以做有优化的免疫策略？
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Simon2025-04-17 13:38:55
Simon同学，上午好。
immunization分成平行移动和非平行移动，平行移动，匹配麦考利久期，非平行移动，匹配KRD。
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