努同学2025-03-31 19:02:02
努同学不是說同樣的factor exposure下active risk越少越好嗎？這個個題目沒有寫3個factor exposure是一樣，我怎麼知道March是最好呢？
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Simon2025-04-01 11:28:26
Simon同学，上午好。
active return一定下，active risk 越小越好；active risk一定下，active share越大越好。
active share与股票数量一般是反向关系，股票数量越少，active share越大。
这道题没有给active return，那就直接选active risk 越小的，以及active share 越大的。
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