lee2025-03-29 23:21:28
lee老师好 这个最后一列的excess spread return 我算不对，比如说A，excess spread return of A = 1.4% - [ 5.5 ✖ (0.933%) ]- 0.07 请问老师我哪个地方错了？creadit spread 和 expected loss 都下降1/3，我哪个地方是错误的？谢谢老师
回答（1）
Simon2025-03-31 16:43:25
Simon同学，上午好。
以A为例，计算如下：
spread0=1.4%
Δspread=0.933%-1.4%=-0.467%
excess spread return of A = 1.4% - [ 5.5 ✖ (-0.467%) ]- 0.07%=3.8985%
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