151****14332025-03-20 16:29:39
151****1433P130 Q21 为啥选C
回答（1）
Simon2025-03-23 16:00:03
Simon同学，上午好。
因为VIX没有现货，所以AB不选。
然后因为term structure is upward sloping，期限结构是斜向上，并且， remain constant，保持不变
我现在卖了（假设是2个月的，15.40卖掉），等过了一个月， VIX futures价格下跌到了14.10（2个月的变成了1个月的了），这样是会赚的。
然后，第一笔交易时买入1个月的14.10，等过了1个月，跌到了13.50（这笔会亏）
但整体策略是赚的，15.40-14.10+13.50-14.10=0.7
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啥是carry roll down?
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举个例子。
买入长期债，并持有，过一段时间后，变成短期债了，再卖出。
例如买入长期债券，YTM高，随着时间推移，变成了短期债券，YTM低，然后卖出。
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