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frr07172019-03-18 09:16:11

为什么用高频数据会低估ρ？（讲义P12-135）

回答（1）

最佳

Irene2019-03-18 11:04:57

同学你好。
相比于年度数据，高频数据指的是月度数据或者每天的数据。
因为高频数据包括了更多噪声，有unsmooth的效果，所以会更不像大盘股指，降低股票和大盘指数的相关性。

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