许同学2019-03-17 23:19:10
许同学从226页这道题的解答过程来看，插补法应该是按久期来进行插补。但是Citigroup和国债的久期可以直接等同吗，因为前面刚刚才讲到credit spread的久期比无风险利率的久期要小。
回答（1）
Sherry Xie2019-03-18 09:49:15
Sherry Xie同学你好，题目里的duration不用区分是衡量risk free还是spread部分，是一个广义上的duration。所以直接用没有问题。
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