欧同学2019-03-16 19:30:56
欧同学老师，我记得课程里讲的是LDI match需要Duration相等的情况下，convexity越小越好，可是书里这里写的是： 在multiple liability match中，要求DD（BPV）一致的情况下，资产的convexity 大于负责的convexity， 请问到底应该越小越好还是应该另资产convexity大于负债？
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Sherry Xie2019-03-18 09:53:32
Sherry Xie同学你好，要区分开，single liability里面min convexity即可。multiple liability 则是Asset convexity 大于 Liability convexity
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