135****24222025-03-03 08:39:25
135****2422老师请问，Corner portfolio的Weight是不能小于0的，那这里如果要求回报大于了最优组合的回报，如果能够借入无风险资产呢？那这样无风险资产的weight不就小于0了吗？
回答（1）
Johnny2025-03-08 22:56:27
Johnny同学你好，corner portfolio的weight不能小于0，但这并不意味着无风险资产的weight不能小于0。要是题目允许借入无风险资产的话，那么当要求回报率高于corner portfolio的收益率时，就可以short 无风险资产来加大对corner portfolio的投资，此时无风险资产的权重为负，corner portfolio的权重大于100%
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