努同学2025-03-02 21:44:59
努同学steps of model construction 第三點 risk factors 結合asset class return 中的risk factors 是指老師說的equity risk 還是liquidity risk ? asset class return 是指什麼？
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Simon2025-03-14 13:35:46
Simon同学，上午好。
risk factors 主要是指equities risk, credit risk, currencies risk, and volatility risk。
asset class return指能对应起risk factor的资产类别。
这句话完整意思是说，通过risk factor确定了各风险因子的比重后，还需要将风险比重转换成具体的资产。
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