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卫同学2025-02-12 12:45:25

您好，这道题题目中有提到四个客户都持有GF股票，那本身就已经有个long position了，delta是1，如果用delta hedge的话 不是应该short risk reversal，使得总delta是0么

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回答（1）

Simon2025-02-12 14:46:54

同学，上午好。第1问逻辑是观察到implied volatility data 然后要执行一个 delta-hedged trade 来获利。不用考虑原股票头寸。

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