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天堂之歌

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乐同学2025-02-12 11:12:40

这里没懂，为什么久期和金额要反着来呢

回答（1）

Simon2025-02-12 14:55:57

同学，上午好。

因为使用long-short CDS strategy，一买一卖，要保证duration neutral，具体是需要满足BPV 5yr=BPV 10yr

即10,000,000×8.68=18,590,000×4.669

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