乐同学2025-02-12 09:42:16
乐同学第一题B项receiver swaption，是收到固定，支付浮动利率，长期利率上升，支付浮动利率，不是更亏吗，为何会获利呢？
回答（1）
Simon2025-02-12 10:14:22
Simon同学，上午好。
The report predicts a flattening of the current upward-sloping curve. 斜向上的利率曲线变平坦。所以长期利率大幅下跌，短期利率下浮下跌。
长期利率大幅下跌，债券价格上涨，所以要增加久期。receiver swaption，收固定，支浮动，增加久期，所以能获利。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片