YW2025-02-11 04:48:27
YW這裡老師判斷-p+c是完全因為implied volatility麼 ？如果反過來 OTM call的implied volatility都比put大 就用-c + p +s策略麼 賺多premium
回答（1）
Simon2025-02-11 11:11:20
Simon对的，同学。最后一问就是根据volatility大的，premium贵，所以short。volatility小的，premium便宜，所以long。来判断的。
如果OTM call的volatility都比put大，同时再附加条件，volatility曲线是稳定的，那么就是short call+long put。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片