YW2025-02-11 04:25:30
YW為什麼看跌implied volatility 要short OTM call和ITM put？ 這個long short怎麼判斷的？ 用OTM call和ITM put我明白 但l/s怎麼判斷
回答（1）
Simon2025-02-11 10:47:15
Simon同学，上午好。
option定价与volatility正相关，volatility越大，期权定价就越贵。
如果volatility要下降，那么就要short option。
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