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北同学2025-02-10 21:38:25

delta是0.5时为At the money，这个概念能否解释一下？

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回答（1）

最佳

Simon2025-02-11 10:32:42

同学，上午好。

如果股价=10，行权价=10，此时为ATM。

如果股价上涨1元到11元，期权就变成ITM，此时delta=1
如果股价下跌1元到9元，期权就变成OTM，此时delta=0

那么delta取平均，在ATM时，delta=0.5

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