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Simon2025-02-11 10:32:42
同学,上午好。
如果股价=10,行权价=10,此时为ATM。
如果股价上涨1元到11元,期权就变成ITM,此时delta=1
如果股价下跌1元到9元,期权就变成OTM,此时delta=0
那么delta取平均,在ATM时,delta=0.5
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