大同学2025-02-10 13:54:29
大同学老师，这页PPT最后一句话，每月要估值一次，每月算一次TWR，但每月的估值要展示吗（要披露给客户吗）？还是说每月估值、算TWR之后，放在公司内部报表上就完事了，不用每月展示一遍？ 以及“Core elements of a GIPS Composite Report that presents a TWR”这一部分相关内容上，写的是“composite and benchmark annual returns for all years. 所有年份的组合组和基准年回报”，老师讲课时还给了一个样表，上面2011一个全年TWR、2012一个全年TWR……一直给到2020。 那么两处知识点，月TWR肯定不是以年报表形式展示的，那么额外还有一张月报每个月展示给客户吗？
回答（1）
Vincent2025-03-04 11:05:53
Vincent你好
1. 不强制。根据业绩计算的要求，每月要计算。但展示的凭此看公司自己安排，公司也可以每天都公示净值，但是数据月更新。
2. 还是和前面的解释一样，计算月回报是根据TWRR的标准来计算年回报。但GIPS不要求公司按月向客户展示业绩。通常，实践中，为满足透明度和客户需求，采用GIPS的机构会按月或按季度向客户展示业绩，但这个不强制。
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