ChiGe2025-02-10 06:53:30
ChiGe能否麻烦解释一下第三题中，为什么说“Asset duration normally exceeds the liability duration in a leveraged portfolio”？这是涉及的什么知识点？
查看试题回答（1）
最佳
Simon2025-02-11 14:40:57
Simon同学，上午好。知识点见截图。
因为use of leverage in his portfolio to enhance returns，所以，rI > rB。一般而言，正常情况下，收益率曲线斜向上，那么期限越长，收益率越高。所以rI > rB，一定对应 DI＞DB，即资产的久期＞负债的久期。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片