melody2025-02-09 02:08:09
melody第五题这个具体的答案有没有在冲刺笔记或者书上有对应的啊？我只找到了这个。。但如果这里写表格里说的holding based的缺点，好像也不能算对吧？还是说这道题就是自己分析的
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Simon2025-02-10 14:30:13
Simon同学，上午好。
这道题是根据题干信息分析的。因为每季度末报告持仓（ reports portfolio holdings at the end of each quarter），但是，又是在每季度末调仓换股（implements its strategy with trading towards the end of each quarter），而且换手很高（high portfolio turnover）。所以holding based展示的持仓根本不准，例如过去三个月持仓是银行股，我在季度末全换成科技股，那么对过去三个月的业绩展示，使用holding based就显示，我持有的是科技股。但其实我过去一直持有银行股，只是刚刚换的科技股。
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