Yuzuru2025-02-07 23:22:10
Yuzuru机构投资者的原版书例题。请老师帮忙解释一下3和4两问。谢谢
回答（1）
Simon2025-02-12 14:40:52
Simon同学，上午好。
第3问：对资产和负债的影响，依然很小。首先，将收浮动利率，换成收固定利率，那么久期会增加，但是又进入了一个支固定收浮动的swap，会降低资产久期。所以，久期一增一降，保持不变。
第4问：收益率会增加。因为原本是收浮动利率：MRR+0.1%。
之后换成了收固定利率 1%
同时，进入一个swap，
支固定利率0.4%
收浮动利率MRR，
这样，net收=1%+MRR-0.4%=MRR+0.6%，比MRR+0.1%，要多。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片