大同学2025-02-03 11:07:03
大同学老师，对于这道题的第二问，①swap:收南美债券固定利率。是因为这个券未来收益率要下降，相当于一个浮动利率在下降，专门针对南美债券固定利率搭建的swap是，收南美债券固定收益，然后支这个南美债券的浮动利率吗？②题目答案有”enter into separate“相当于这道题要分别进入两个swap, 一个是对于南美债券，收固定支浮动；另一个对于欧洲债券，是支固定，收浮动。这样理解对吗？③按题目答案，都是站在fixed的角度写的，比如pay fix or receive fix，真正考试的时候，我答案站在float的角度，比如答float-rate payer for the South American bonds, float-rate receiver for the European bonds,这样可以吗？
回答（1）
Simon2025-02-08 14:52:30
Simon同学，上午好。
①利率下降，债券价格上涨，所以要增加久期，收固定支浮动。反之，利率增加，那么要降久期，支固定，收浮动。
②对的，两个swap
③swap建议是把receive和pay写完整。
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