ace2025-02-02 17:03:41
ace组合管理LM5,课后题21题，为什么yields不变时loss最大？
回答（1）
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Simon2025-02-06 13:48:22
Simon同学，上午好。
这道题有问题的，建议按照截图来理解（改编前，C要改成yield curve inverted，然后题目是问maximum gain）
首先题干要求，duration neutral，所以是一long一short。
然后题干假设是flattening，所以是long 10年期，short 2年期。
最后，题目最终想问的其实是long 10年期，short 2年期，在ABC哪种情况下，收益最大。
A和B都是一亏一赚，C Yield curve inversion都赚，所以选C。
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