王同学2025-01-31 18:14:03
王同学第三题不太理解 为什么选roll yield
回答（1）
Simon2025-02-03 13:18:23
Simon同学，上午好。
首先，题目背景是SEK持有EUR资产，最终投资结束，还是要把EUR按照汇率，换回SEK，所以担心EUR汇率贬值，如果要对冲EUR汇率下跌风险，就是short EUR forward。
现在EUR定价forward premium。即F大于S，那么short EUR Forward，按照forward，可以卖更贵，所以roll yield为正。
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