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ChiGe2025-01-26 06:49:46

请教一下概念，计算VaR的时候只看偏离正态分布中心的距离，不看expected return吗？很多投资就算偏离很大，return很高的话还是不会有loss啊

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回答（1）

Simon2025-01-26 16:19:10

对的，同学，不考虑expected return，债券是expected return变动，即利率变动，导致损失，所以只看偏离。

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