王同学2025-01-23 16:48:39
王同学ASW
回答（1）
Simon2025-02-02 15:05:13
Simon同学，上午好。
ASW = coupon rate – swap rate
12年coupon rate=3%
然后12年swap rate，使用10年swap rate和20年swap rate作插补法计算。
10年swap rate = 10年国债yield 1.85%+swap spread 0.2%=2.05%
20年swap rate = 20年国债yield 2.30%+swap spread 0.25%=2.55%
然后插补出12年swap rate = 2.15%
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