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天堂之歌

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北同学2025-01-23 12:54:44

第五题，如果问道需要买/卖几份underlying stock，怎么计算？

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回答（1）

最佳

Simon2025-02-03 12:32:53

同学，上午好。

假设put的delta=-0.3，call的delta=0.25，那么Selling OTM puts, buying OTM calls，此时delta=-(-0.3)+0.25=0.55,

保证整体delta=0，需要卖出0.55份stock

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