-2025-01-23 11:33:37
-老师，您好，请问absolute return hedge funds具体包括什么策略呢？包括Merger arbitrage 和 Global macro吗？是否不包括equity long-short和short bias呢？（如包括，那为什么absolute return hedge fund has a greater potential to diversify the fund’s dominant public equity risk than either private equity or private real estate？出自该科目LM3, Eileen Gension案例的Q1），谢谢。
回答（1）
Simon2025-01-29 14:13:33
Simon同学，上午好。
absolute return hedge fund 绝对收益基金是指这类基金的benchmark是一个具体的收益率，而不是一个市场指数。他们追求的是不论是在熊市还是牛市都要获得超越某个收益率的收益。因此他通常会采用一些对冲策略，使得自己的收益率跟传统的股票资产的相关性比较低。
这在原版书上有一张表格，C选项的分散化是最好的，所以选C，了解下即可。
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