ChiGe2025-01-21 10:46:19
ChiGe能否定性解释一下，为什么barbell的convexity要大于bullet的？谢谢
回答（1）
Alex Chagall2025-01-22 11:26:02
Alex Chagall同学，你好！
convexity 类似于duration是用来衡量债券利率风险的一个二阶指标，如果现金流越分散组合价格风险越大，所以convexity 越大，而barbell porfolio很明显现金流更分散，所以convexity更大。定量的证明，可以追溯到凸性的公式，对于考试知道结论即可。
望采纳，祝通过！
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