Yuzuru2025-01-18 17:12:08
Yuzuru这里用 FX swap进行展期会产生 cash flow risk, 可以具体解释一下吗？
回答（1）
Simon2025-02-02 16:34:25
Simon同学，上午好。
举个例子，0时点，我的美股市值1000w，担心美元贬值，签了short 1000w美元at forward price。
然后1时点，平仓，我要从spot 市场long 1000w美元at spot price，然后执行forward，short at forward price，所以这一步会有现金流出spot 买，现金流入，forward卖，产生cash flow risk
然后1时点平仓后，按照最新的每股市值，来签新的short forward。
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