你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA三级

红同学2025-01-16 10:15:14

The short straddle will have a delta that is close to zero when the options are at the money 请解释一下

查看试题

回答（1）

Chris Lan2025-01-17 10:39:47

同学您好
就是说我们short call有负的delta敞口，short put有正的delta敞口。但两者相结合，并不能完全抵消成delta=0。因此这个策略本来还是会残留一点delta敞口的。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录