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红同学2025-01-14 21:07:22

第二问，paralell shift不是duration就够了吗，为甚要effective duration啊

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回答（1）

Simon2025-01-16 16:46:08

同学，上午好。

effective duration适用于含权债券与不含权债券，而麦考利久期只适用于不含权债券。对于债券portfolio，极有可能里面含有含权债券，所以要使用effective duration，更为合适。

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