JULIA2025-01-13 22:43:05
JULIA想问下第4题里implied volatility 要变低就要short（这个能理解，implied volatility和期权价值正相关，做空获得下行收益）， 但是第5题里put的implied volatility目前高也要short， 是基于认为put 未来的implied volatility 将会变低吗？为什么这么相信会变低呢，难道有类似于UIRP的定律？还是只是单纯觉得高的总有一天会变低，低的总有一天会变高？
回答（1）
Chris Lan2025-01-14 10:32:04
Chris Lan同学您好
第五题没有说隐含波动会变化，因此我们赚的不是波动变化的收益。所以应该卖隐含波动高的（卖的贵），买隐含波动低的，（买的便宜）。
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