JULIA2025-01-13 18:47:02
JULIA第6题虽然按解析答题能理解，不能理解为什么不能用那个投资海外资产的组合方差公式： s2(RDC)=s2(RFC)+s2(RFX)+2*S(RFC)S(RFX)*correlation ； 这个公式里S2(RFC)已知为0，后面一串也为0，因此s2(RDC)=s2(RFX)， 那把德国和澳大利亚的8%和6%分别带入计算s2(RFX)得出s2(RDC)，请问这么做具体是哪里不对呢？如果一定要用这个公式和题目里的做法结合，怎么做呢？还有抛开题目本身，这种加权平均各占50%的计算方式是先将两个数字*50%后再计算，比如（8%/2+6%/2）后再平方，还是8%和6%各自先平方后再乘以0.25正确啊？
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Chris Lan2025-01-14 10:11:27
Chris Lan同学您好
本质上用的是一个公式，只是带有Rfc的各项都是0，因此就只剩下的不包含Rfc的部分。因为这个题是包含两个外币，因此两个外币都要分别计算，再统一开根，相当于这是一个四资产的组合方差公式。即AUD资产，AUD外汇，EUR资产和EUR外汇。只不过包含AUD资产和EUR资产的波动都是0，因此就只剩下其它的部分用来计算。
在计算方差时，权重的平方和波动的平方，他们是乘在一起的，即用0.5^2乘以0.084^2，先乘以一起，然后最后相加各项，最后统一开根。
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