-2025-01-13 13:46:00
-老师，您好，请讲解一下为什么该科目LM6中，Excess spread return = Spread0 - (EffSpreadDur x ∆Spread)？这个公式的原理是什么？谢谢。
回答（1）
Simon2025-01-16 16:42:42
Simon同学，上午好。
债券持有期内的超额回报，来源于两部分，
一部分是spread0，即初始利差，债券的收益率与无风险利率之间的差额
一部分是利差变动导致的债券价格变动，即△P/P=-MD×△spread。
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