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天堂之歌

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-2025-01-13 10:56:39

老师，您好，有劳讲解一下该科目LM5课后题的Q13，尤其是为什么在portfolio那一行的difference(-1.220)是modified duration？谢谢。

回答（1）

Simon2025-01-15 18:04:57

同学，上午好。

-1.220是有效久期的差值。KRD加总，就是组合的有效久期。然后组合和benchmark的有效久期的差是1.220。

然后，具体解析见截图。

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